Ifølge legenden så en gruppe hyrder i 880 blændende lys komme ud af en hule og himmelsk musik spille rundt omkring. Da de nærmede sig hulen, fandt de en statue af Jomfru Maria. Der blev etableret et lille kapel i slutningen af det 9. århundrede, kendt som Santa Cova, som ligger en kort vandretur væk fra Montserrat-klosteret i dag. Snart spredte rygtet om jomfruens helbredende kræfter og velsignelser sig, og pilgrimmene strømmede til.